streda, september 20, 2017
FINANCIE.guru
Vlastné pravidlá stratégie - FOREX
Ako si vytvoriť pravidlá stratégie
5 (100%) 2 votes

V poslednom článku sme si predstavili kvalitnú stratégiu, ktorá využíva prierezy Inside barov. Povedali sme si všeobecné pravidlá stratégie a ukázali niekoľko názorných príkladov. Avšak na to, aby ste túto stratégiu mohli zaradiť do svojho obchodovania, potrebujete presne dané pravidlá s jednoznačnými vstupmi a výstupmi do/z obchodov. Sľúbil som, že vám poskytnem návod, ako si môžete stratégiu otestovať a na základe toho si vytvoriť vlastné pravidlá, ktoré budú najviac vyhovovať vášmu štýlu obchodovania.

Každý trader preferuje mierne odlišný typ stratégie. Niekto rád otvára veľké množstvo obchodov a je ochotný zniesť dlhšiu sériu stratových obchodov, iný zase radšej počká len na tie najkvalitnejšie signály a otvorí len zopár obchodov mesačne avšak s veľkou úspešnosťou. Každý sme trochu odlišný a každý máme rád niečo iné. Myslím si, že je dôležité každú stratégiu prispôsobiť tak, aby vyhovovala vášmu obchodnému štýlu. Len vtedy totiž budete obchodovať bez toho, aby ste pri tom pociťovali stres, strach, napätie, chamtivosť a ďalšie neželané emócie.

Spôsob, akým budeme hľadať optimálne výstupy si ukážeme na stratégii Inside Bar. Na začiatok si pripomenieme všeobecné pravidlá stratégie:

Pravidlá pre vstup do long pozície

  1. Vyhľadáme menový pár, kde bol rozsah celého dňa obsiahnutý v rozsahu predchádzajúceho dňa aspoň po dobu dvoch dní za sebou
  2. Nakupujeme niekoľko pipov nad maximom predchádzajúcej sviečky
  3. Umiestníme objednávku stop and reverse na dvojnásobok pozície niekoľko pipov pod minimum najbližšej vnútornej sviečky
  4. Zisk vyberáme najskôr po dosiahnutí zisku, ktorý sa rovná veľkosti riskovanej čiastky

 

Podobne, avšak samozrejme s opačnými pozíciami, by sme postupovali pri short pozícii. Našim cieľom teraz bude zistiť, kam posunúť náš take profit (TP) v závislosti od stop lossu (SL). Tieto hodnoty budú pre každý menový pár odlišné a taktiež sa budú líšiť v závislosti od zvoleného časového rámca.

Prvým krokom bude to, že si vypíšete do Excelu všetky prípady za poslednú dobu, kedy by podľa pravidiel tejto stratégie došlo k otvoreniu obchodu. Chceme dostať vzorku mnohých obchodov, takže ak testujeme stratégiu napríklad na denných sviecach, tak budeme testovať cca 2-3 roky dozadu. V Exceli si najprv vytvoríme 4 kolonky: dátum, veľkosť sviece v pips, koľko pips cena prerazila maximum/minimum sviece v 1. smere, koľko pipov cena prerazila maximum/minimum v druhom smere.

Váš Excel bude vyzerať napríklad nejako takto:

Testovanie menového páru USD/JPY

Tabuľka : Testovanie menového páru USD/JPY

Tento konkrétny príklad je z testovania menového páru USDJPY. Vidíte, že som testoval všetky obchody od začiatku roku 2014 a vypísal som si ako dátum, tak aj veľkosť sviece a veľkosti prierazov. Po zozbieraní všetkých potrebných čísel môžeme začať tieto dáta analyzovať a snažiť sa nájsť najvhodnejšie pravidlá.

Ja osobne začínam tým, že si najprv všetky obchody prejdem očami a vyznačím si tie, ktoré s najväčšou pravdepodobnosťou budú stratové. Nakoľko podľa tejto stratégie zadávame objednávku stop and reverse na opačnom konci poslednej sviece, tak náš SL bude logicky vo výške veľkosti sviečky. Takže keď sa pozrieme na prvý obchod z 31.1.2014, tak viem, že SL by mal v tomto prípade veľkosť 99 pipov. Ak by sme v tomto obchode cieľovali profit rovnako ďaleko ako svoj stop loss, tak by sme dosiahli zisk. V 3. obchode by sme ale určite dosiahli stratu, lebo náš stop loss by bol na úrovni 42 pips, ale cena prerazila sviečku len o 20 pips na jednu stranu a o 15 pips na druhú stranu.  Tento obchod si preto označím ako určite stratový.

Podobne si označím obchody, ktoré budu s najväčšou pravdepodobnosťou ziskové. To sú tie obchody, kde je prieraz sviečky niekoľkonásobné väčší, ako veľkosť sviece. Z priloženého obrázku by to napríklad boli tri po sebe idúce obchody z októbra a novembra roku 2014. (Hodnota 500 pips samozrejme nie presná, je to skôr len taký môj malý zvyk dávať vysoké okrúhle hodnoty, keď je prieraz veľmi veľký.) Podobne ako v predchádzajúcom prípade, tieto obchody si označím ako určite ziskové.

Zvyšné obchody budeme analyzovať a snažiť sa nájsť také nastavenie TP, kedy bude náš celkový zisk za celé obdobie najvyšší. Môžeme si preto pridať ďalšie stĺpce do Excelu, kde budeme vypisovať potenciálny zisk pri rôznej výške TP. V našom príklade napríklad simulujeme, že máme 1000 eurový účet a riskujeme 1% na obchod do prvého smeru a dvojnásobok do druhého smeru. Pri skúmaní nastavenia TP na úrovni rovnakej ako SL a na úrovni dvojnásobku SL by výsledky vyzerali následovne:

Tabuľka : potenciálny zisk pri rôznej výške TP

Tabuľka : Potenciálny zisk pri rôznej výške TP

Vidíme, že za rok 2014 by jednoznačne lepšie výsledky prinieslo nastavenie, kedy sa TP rovná SL. Zisk a aj pravdepodobnosť úspechu by bola vyššia ako v druhom prípade. Do testovania môžeme samozrejme pridať ľubovoľnú výšku TP v pomere k SL a po otestovaní na všetkých rokoch zistíme, kedy je stratégia najziskovejšia.

Ako som už na začiatku spomínal, každý sme odlišní a každý má rád niečo iné. Ja napríklad preferujem vysokú pravdepodobnosť úspechu obchodu. Nevyhľadávam preto nastavenie, kedy volím vysoký TP pri nízkom SL (nakoľko úspešnosť takýchto obchodov je väčšinou nižšia, ako 50%), ale radšej uprednostním napríklad nastavenie TP=SL a budem mať viac ziskových obchodov ako stratových. Všetko je to o vašej psychike a o tom, koľko stratových obchodov ste ochotný uniesť a aký veľký pomer potenciálneho zisku k potenciálnej strate potrebujete pre to, aby sa vám obchodovalo pohodlne. Hľadajte preto tie menové páry na takých časových rámcoch, kde bude možné obchodovať túto stratégiu so ziskom pri vašom obľúbenom nastavení.

Predstavili sme si spôsob, ako si optimalizovať výšku take profitu, avšak len na základe jeho pomeru k stop lossu. Take profit ale môžete určovať aj na základe support/resistance úrovní alebo niektorých technických indikátorov. Taktiež môžeme využívať posúvanie stop lossu na break even po dosiahnutí určitého zisku, alebo môžeme využívať traling stop, čo je typ príkazu, ktorý vám umožňuje znížiť riziko veľkých strát a zároveň zarábať pri priaznivom pohybe ceny. Je mnoho spôsobov, ako určovať SL a TP, avšak o tých si povieme viac až v niektorom z nasledujúcich článkov.

 

Like this Article? Share it!

Leave A Response