sobota, november 25, 2017
FINANCIE.guru
Stratégia dvojitých núl
Stratégia „dvojitých núl“
5 (100%) 3 votes

Tak ako minulý mesiac, aj v tomto mesiaci si predstavíme jednu zaujímavú obchodnú stratégiu, ktorá môže obohatiť váš trading o nové metódy. Zameriame sa konkrétne na stratégiu dvojitých núl, ktorá sa zameriava na vyhľadávanie obchodných signálov na základe psychologicky dôležitých úrovní.

Pri intradennom obchodovaní nemôžeme otvárať obchody na každej úrovni odporu, či podpory a očakávať, že budeme ziskoví. Pre zvýšenie našej úspešnosti je dôležité, aby sme boli omnoho vyberavejší a vstupovali iba na tých úrovniach, kde je pravdepodobnosť odrazu ceny vyššia. Obchodovanie na psychologicky dôležitých úrovniach, ako sú dvojité nuly alebo guľaté čísla, je jedným z dobrých spôsobov ako nájsť takéto príležitosti. Dvojité nuly predstavujú čísla, kde sú posledné dve číslice nulové, ako napríklad 1.1800 na EURUSD alebo 111.00 na USDJPY.

Využitie tejto metódy nie je nijak zložité, avšak aj napriek tomu si vyžaduje určitý cvik. Príčina toho, prečo táto metóda funguje, je pomerne jednoduchá. Veľké banky s prístupom k toku objednávok majú veľmi zreteľnú výhodu pred ostatnými účastníkmi trhu. Objednávkové knihy bánk im dávajú priamy pohľad do toho, aké budú potenciálne reakcie na rôznych cenových úrovniach. Dealeri sami často túto strategickú informáciu využijú pre vstup do krátkodobých pozícií na vlastný účet.

Účastníci trhu ako celok majú sklon zadávať čakajúce objednávky často na veľmi blízke alebo rovnaké úrovne cien. Dôvodom, prečo sa tak deje je to, že aj traderi sú len ľudia a tí majú tendenciu uvažovať v zaokrúhlených číslach. Preto sa objednávky take-profit veľmi často umiestňujú na úroveň s dvoma nulami. Pretože trh FX je nepretržitým trhom, špekulanti tiež využívajú príkazy stop-loss a take-profit omnoho častejšie, než na iných trhoch. Veľké banky s prístupom k toku podmienených objednávok, ako sú stop-lossy a limitné objednávky take-profit, sa aktívne snažia využiť tieto zhluky pozícií k tomu, aby cielili na stop-lossy. Stratégia vsádzok na dvojité nuly sa teda pokúša dostať traderov na rovnakú stranu s tvorcami trhu a dáva im príležitosť k rýchlym protitrendovým obchodom na dvojitých nulách.

Pravidlá stratégie

Dlhá pozícia

  1. Vyhľadáme menový pár, ktorý sa obchoduje dostatočne pod svojim jednoduchým kĺzavým priemerom s periódou 20 na 15 minútovom alebo 30 minútovom grafe
  2. Vstúpime do dlhej pozície niekoľko pips pod daným číslom
  3. Umiestníme ochranný stop-loss nie ďalej než 20 pips pod vstupnú cenu
  4. Keď pozícia dosiahne zisk, ktorý je dvojnásobok pôvodného rizika, uzavrieme polovicu pozície a posunieme stop-loss zostávajúcej časti pozície na break-even. Posúvame stop-loss ako sa pozícia hýbe v náš prospech

Krátka pozícia

  1. Vyhľadáme menový pár, ktorý sa obchoduje dostatočne nad svojim jednoduchým kĺzavým priemerom s periódou 20 na 15 minútovom alebo 30 minútovom grafe
  2. Vstúpime do krátkej pozície niekoľko pips nad daným číslom
  3. Umiestníme ochranný stop-loss nie ďalej než 20 pips nad vstupnú cenu
  4. Keď pozícia dosiahne zisk, ktorý je dvojnásobok pôvodného rizika, uzavrieme polovicu pozície a posunieme stop-loss zostávajúcej časti pozície na break-even. Posúvame stop-loss ako sa pozícia hýbe v náš prospech

 

Táto stratégia funguje najlepšie, keď sa pohyb odohrá bez toho, aby tomu prechádzalo vyhlásenie nejakých dôležitých ekonomických dát, teda za kľudných trhových podmienok. S najväčším úspechom sa používa u párov s nižšou volatilitou počas dňa. Táto stratégia funguje aj pre hlavné páry, ale za kľudných trhových podmienok, pretože stop-lossy sú tu relatívne tesné.

Psychologicky dôležité úrovne na guľatých číslach sú ešte významnejšie, keď sa zhodujú s dôležitými technickými úrovňami. Táto stratégia má ešte väčšiu pravdepodobnosť úspechu, keď sa na celočíselných úrovniach nachádzajú aj ďalšie úrovne podpory a odporu ako sú kĺzavé priemery, kľúčové Fibonacciho úrovne alebo Bollingerove pásma.

Príklad

Pozrime sa na príklady tejto stratégie v akcii. Prvý obchod, ktorý si predstavíme, je z dňa 25 júla 2017. Vidíme, že pred otvorením 1. obchodu sa USDJPY obchodoval pod úrovňou kĺzavého priemeru s periódou 20. Cena klesala nižšie a blížila sa k úrovni s dvoma nulami 111.00. V súlade s pravidlami stratégie sme umiestnili vstupnú objednávku niekoľko pips pod úroveň 111.00. Zakrátko je naša objednávka vyplnená a my zadáme SL na úroveň o 20 pips nižšiu, než na akej sme otvorili obchod.  Menový pár pred tým, než si to namieri hore, najprv klesne na 110.82, teda náš SL sa neaktivuje. Potom, čo cena dosiahne dvojnásobok riskovanej čiastky, uzavrieme polovicu pozície a SL zvyšnej časti pozície posúvame na break even. Ako sa cena hýbe nahor, pokračujeme v posúvaní stop lossu.

 

Stratégia dvojitých núl

Stratégia dvojitých núl

Zakrátko cena dosiahne novú dôležitú úroveň 112.00, kde máme príležitosť na ďalší obchod. Táto úroveň je ešte o niečo významnejšia, nakoľko sa v jej tesnej blízkosti nachádza Fibonacciho úroveň 78.6 percenta. Pár sa pohybuje nad svojim kĺzavým priemerom a tak umiestňujeme čakajúcu objednávku 5 pips nad úroveň 112.00. Objednávka sa aktivuje  a takmer okamžite dochádza k odrazu ceny. Odraz nie je dostatočne silný a cena sa vráti opäť otestovať cenovú hladinu 112.00. Prerazí 19 pips nad túto úroveň a opäť sa odrazí smerom nadol. Nakoľko sme SL umiestňovali 20 pips nad vstupnú cenu, ostal neaktivovaný a my môžeme profitovať z priaznivého pohybu ceny. Po dosiahnutí zisku 40 pips opäť uzatvárame polovicu pozície a SL posúvame na break even. Následne posúvame SL stále nižšie a snažíme sa z obchodu vyťažiť čo najviac.

Stratégia obchodovania dvojitých núl je mierne odlišná od ostatných, tradičných technických stratégií. Zameriava sa viac na psychologickú stránku obchodovania a využíva našu spoločnú vlastnosť, ktorou je uvažovanie v celých číslach. Pravidlá stratégie sú však opäť len orientačné a pre zaradenie tejto stratégie do vášho obchodovania bude potrebné dôkladné otestovanie na historických dátach a zoptimalizovanie vstupov a výstupov.

Like this Article? Share it!

Leave A Response